NumXL 1.66.43927.1

NumXL yra galingas Microsoft Excel priedas, teikiantis pažangias ekonometrinės analizės ir duomenų valdymo galimybes. Sukurta specialiai finansų modeliavimui ir laiko eilučių analizei, „NumXL“ leidžia lengvai atlikti sudėtingus skaičiavimus ir generuoti tikslias prognozes vos keliais paspaudimais.

Naudodami „NumXL“ galite atlikti visus savo duomenų darbus tiesiai „Excel“, todėl nereikia papildomos programinės įrangos ar įrankių. Šis supaprastintas metodas leidžia greitai ir lengvai stebėti ir keisti duomenis, taip pat bendrinti analizę, modeliavimą ir rezultatus tik vienu failu.

Vienas iš pagrindinių NumXL pranašumų yra intuityvi vartotojo sąsaja. Programinės įrangos funkcijos suskirstytos į 11 kategorijų, kurios apima viską nuo aprašomosios statistikos iki spektrinės analizės. Tai leidžia lengvai rasti įrankius, kurių reikia bet kuriai užduočiai, nesvarbu, ar analizuojate istorinius duomenis, ar prognozuojate ateities tendencijas.

Pažvelkime į kai kurias pagrindines NumXL siūlomas funkcijas:

Aprašomoji statistika: Naudodami NumXL histogramos, Q-Q braižymo ir autokoreliacijos funkcijų įrankius galite greitai analizuoti duomenų paskirstymo modelius ir nustatyti bet kokius iškrypimus ar anomalijas.

Statistiniai testai: šioje kategorijoje galimi vidurkio, standartinio nuokrypio, kreivumo/kurtozės testai kartu su normalumo testu, kuris tikrina, ar mėginys yra iš normalaus pasiskirstymo; nuoseklioji koreliacija (baltas triukšmas), ARCH efektas (autoregresinis sąlyginis heteroskedastiškumas), stacionarus testas, kuris tikrina, ar vidurkis/dispersija yra pastovi per tam tikrą laikotarpį; ADF įrenginio šaknies testas, kuris patikrina, ar laiko eilutėje yra vieneto šaknis.

Transformacija: BoxCox transformacija padeda transformuoti nenormalius skirstinius į normalius; skirtumo operatorius padeda pašalinti tendencijų komponentą iš laiko eilučių; integraliniai operatoriai padeda apskaičiuoti kumuliacinę sumą/skirtumą/vidurkį ir tt

Išlyginimas: svertinis slenkamasis vidurkis išlygina laiko eilučių svyravimus, suteikiant daugiau svorio naujausiems stebėjimams nei senesniems; Eksponentinis išlyginimas suteikia daugiau svorio naujausiems stebėjimams, bet taip pat atsižvelgia į praeities klaidas skaičiuojant prognozes; tendencijų išlyginimas pašalina ciklinius komponentus iš laiko eilučių, todėl matomos tik ilgalaikės tendencijos

ARMA analizė: Sąlyginis vidurkio modeliavimas (ARMA/ARIMA/ARMAX) padeda modeliuoti tiesinius ryšius tarp kintamųjų pagal jų praeities reikšmes ir išorinius veiksnius, tokius kaip ekonominiai rodikliai ar oro sąlygos. „AirLine“ modelis naudojamas, kai duomenų rinkinyje yra sezoninių efektų, o „U.S. Census X-12-ARIMA“ palaikymas užtikrina automatinį ARIMA modelio atrankos procesą, pagrįstą statistiniais kriterijais, tokiais kaip AIC/BIC ir kt.

ARCH/GARCH analizė: sąlyginio nepastovumo/heteroskedacity modeliavimas (ARC/GARCH/E-GARCH/GARCH-M) padeda modeliuoti, kaip dispersija keičiasi laikui bėgant, priklausomai nuo praeities likučių/klaidų verčių.

Kombinuoti modeliai: žurnalo tikimybės/AIC diagnostika padeda įvertinti modelių tinkamumą, palyginti su faktiniais duomenų taškais/likučiais, diagnozė nustato iškrypimus/anomalijas/modelius likutinių parametrų apribojimuose. prognozės, pagrįstos pasirinktais modeliais

Faktorių analizė – apibendrintas tiesinis modelis – padeda nustatyti pagrindinius veiksnius, lemiančius pastebėtus pokyčius duomenų rinkinyje, naudojant regresijos metodus

Data/kalendorius – savaitės/šventinių dienų skaičiavimai padeda prisitaikyti prie kalendoriaus efektų, pvz., savaitgalių/šventinių dienų ir tt, analizuojant finansų rinkas/laiko eilučių duomenų rinkinius Komunalinės paslaugos – interpoliacijos/statistinės funkcijos suteikia papildomų funkcijų, be pagrindinių ekonometrinių metodų Spektrinė analizė – Diskreti Furjė transformacija leidžia skaidyti signalą į dažnio komponentus, kad būtų galima lengvai nustatyti periodiškumą/ciklus

Apskritai „NumXL“ siūlo įspūdingą funkcijų spektrą, sukurtą specialiai finansų profesionalams, kuriems reikia tikslių prognozavimo galimybių kartu su galingais ekonometrinės analizės įrankiais. Nesvarbu, ar dirbate su istoriniais finansų rinkų duomenimis, ar bandote numatyti ateities tendencijas pagal ekonominius rodiklius, pvz., BVP augimo tempus ar infliacijos lygius, „NumXl“ viską aprėpia!