| Versija | 1.2 |
|---|---|
| Leidėjas | Bradley McCarthy |
| Išleidimo data | 2020-04-21 |
| Data pridėta | 2020-04-21 |
| OS reikalavimai | iOS |
| Reikalavimai | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Iš viso atsisiuntimų | 0 |
| Kaina | $2.99 |
apibūdinimas
Paskirstymas yra galingas vidutinės dispersijos portfelio analizės įrankis, kuris naudoja dalelių spiečių optimizavimo tvarką, kad nustatytų optimalų portfelio paskirstymą pagal jūsų asmeninį norą rizikuoti.
Paskirstymas suteikia 10 skirtingų indeksų, kuriuos galite pasirinkti reprezentuoti savo portfelį. Indeksai atspindi šias investicinio turto klases:
S&P 500 –> didelės rinkos kapitalizacijos JAV akcijos
S&P 500 augimas –> Didelės rinkos kapitalizacija JAV augimo akcijos
S&P 500 vertė –> didelės rinkos kapitalizacijos JAV vertės akcijos
Russell 2000 -> Mažos rinkos kapitalizacija JAV akcijos
Russell 2000 Growth -> Mažos rinkos kapitalizacija JAV augimo akcijos
Russell 2000 Value -> Mažos rinkos kapitalizacija JAV vertės akcijos
MSCI EAFE -> Ne JAV Išsivysčiusių rinkų akcijos
„Barclays US Agg Bond“ -> Investicinio lygio obligacijų rinka
FTSE Nareit Visi REIT -> JAV listinguojamų REIT (nekilnojamojo turto investicinių fondų) rinka
Auksas -> Aukso rinkos kaina
Yra daug investuojamų investicinių fondų ir biržoje prekiaujamų fondų, kurie siekia imituoti kiekvieno iš šių dešimties populiarių indeksų rezultatus.
Programos funkcijos apima:
1. 10 populiarių indeksų metinė grąža nuo 1980 m
2. Galinga dalelių spiečiaus optimizavimo programa
3. Platūs optimizavimo parametrai, atspindintys jūsų asmeninį rizikos profilį
4. Rezultatų ekranas su modeliavimo rezultatais, įvestimis ir laiko žyma
5. Galimybė išsaugoti visos raiškos ekrano rezultatus, kad galėtumėte juos naudoti ateityje
Paskirstymas veikia taip:
1. Pasirinkite iki dešimties skirtingų indeksų, atspindinčių dominančias turto klases.
2. Įveskite nerizikingą rodiklį bakstelėdami jo skaičiaus lauką ir naudodami iššokančiąją klaviatūrą.
3. Pasirinkite optimizavimo tikslą (maksimali grąža, maksimalus Sharpe santykis, minimali rizika arba maksimalus naudingumas).
4. Jei pasirinkta Max Utility, taip pat turite nustatyti rizikos vengimo numerį, judindami slankiklį.
5. Jei pasirinkote daug indeksų, optimizavimui gali reikėti padidinti spiečiaus dydžio skaičių ir (arba) iteracijų skaičių.
6. Norėdami atlikti analizę, indeksų ekrane bakstelėkite optimizavimo mygtuką.
7. Norėdami išsaugoti rezultatų vaizdą, bakstelėkite filmo mygtuką.
8. Įvertinkite programą, jei ji jums patinka, kad padėtumėte kitiems atrasti šį įrankį.
Pastabos:
1. 10 metų iždo obligacijų pajamingumas dažnai naudojamas kaip nerizikinga norma, tačiau turėtumėte naudoti bet kokią palūkanų normą, kuri, jūsų manymu, geriausiai atitinka.
2. Sharpe koeficientas parodo portfelio rizikos vieneto grąžą ir apskaičiuodamas naudoja nerizikingą normą.
3. Kai optimizuojate remdamiesi Max Utility, rizikos vengimo skaičius naudojamas kaip jūsų nenoro rizikuoti matas. Rizikos vengimas svyruoja nuo 0 iki begalybės. Rizikos vengimas 0 reiškia „neutralią riziką“ ir duos tokį patį rezultatą kaip ir maksimali grąža. Rizikos vengimas 100 reiškia „labai vengiantį rizikuoti“ pozą ir apytiksliai bus toks pat kaip ir „Min Rizika“. Rizikos vengimo nustatymas nuo 0 iki 100 gali būti naudojamas norint parodyti jūsų specifinę rizikos poziciją.
Aš esu inžinierius, o ne finansų specialistas. Viskas, kas susiję su šia programa, atspindi mano nuomonę ir neturėtų būti laikoma finansiniu patarimu.
** Tikiuosi, kad atsisiųsite Allocation ir atrasite jos, kaip investavimo priemonės, galią **
