| Versija | 5.1 |
|---|---|
| Leidėjas | Business Spreadsheets |
| Išleidimo data | 2015-10-30 |
| Data pridėta | 2015-10-30 |
| OS reikalavimai | Windows 10, Windows 2003, Windows Vista, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows 8, Windows Server 2008, Windows 7, Windows XP |
| Reikalavimai | Microsoft Excel 97 or higher |
| Iš viso atsisiuntimų | 2 783 |
| Kaina | Free to try |
apibūdinimas
Portfelio optimizavimo šablonas nustato optimalius kapitalo svorius finansinių investicijų portfeliui, kuris suteikia didžiausią grąžą esant mažiausioms rizikoms, remiantis grąžos rizikos profiliu ir koreliacija tarp atskirų investicijų. Portfelio optimizavimo modelio dizainas leidžia jį pritaikyti tiek finansinių priemonių, tiek verslo srautų portfeliams. Portfelio optimizavimo šablonas yra intuityvus ir lankstus su pagalbos piktogramomis, padedančiomis įvesti ir interpretuoti išvesties rezultatus. Istorinių duomenų įvedimą analizei palaiko galimybės nurodyti absoliučią kainą arba grąžą, dabar turimų vienetų skaičių ir įrankį, leidžiantį iš interneto atsisiųsti ilgalaikius vertybinių popierių finansų rinkos duomenis. Išplėstinės optimizavimo parinktys apima minimalių ir didžiausių suvaržymų nustatymą optimaliame portfelyje ir rizikos analizės parinktis bendram nepastovumui pagal Sharpe koeficientą, neigiamą riziką arba pusiau nuokrypį pagal Sortino koeficientą ir pelną/nuostolį pagal Omega koeficientą. Optimizavimas analizuoja tikimybę pasiekti tikslinę grąžą naudojant Monte Karlo modeliavimą. Portfelio optimizavimo rezultatai rodomi su svorių diagramomis ir grąžos paskirstymais, taip pat reikalingais įsigijimo ir likvidavimo veiksmais. Optimizavimo procesas išsaugo galimus portfelius efektyvios ribos kraštuose. Vėliau analizei galima įkelti pagrindinius minimalios ir didžiausios grąžos, rizikos ir koeficientų profilius. Techninė analizė atliekama naudojant atgal patikrintą bendrą signalų prekybos grąžą ir automatinį kiekvienos investicijos arba viso portfelio techninių periodų konstantų optimizavimą, kuris duoda didžiausią atgal patikrintą grąžą. Techninės analizės rodikliai su išsamia diagrama ir atgalinio testavimo analize apima paprastą slankųjį vidurkį (SMA), pokyčio greitį (ROC), slankiojo vidurkio konvergenciją/skirtumą (MACD), santykinio stiprumo indeksą (RSI) ir Bollingerio juostas. Šablonas suderinamas su Excel 97-2013, skirta Windows ir Excel 2011 arba 2004, skirta Mac, kaip kelių platformų portfelio optimizavimo sprendimas.
